Добрый день.
С чего начать изучение Game Maker'a ?
Первым делом прочитай справку. game-maker.ru/infusions/pro_download_panel/download.php?did=1024
Потом пользуясь справкой попытайся создать первую игру. Если не получается посмотри справку, поищи ответ на форуме. И если нигде не нашел создай тему)